Unser Mandant ist eine der führenden Energiehandelsorganisationen Europas – mit einem Portfolio, das Commodity-Märkte, Asset-basierte Optimierung, strukturierte Beschaffungs- und Absatzverträge sowie komplexe Origination-Strukturen abbildet. Das Unternehmen nutzt integrierte Portfoliomanagement-Systeme, algorithmische Tools, Intraday-Modelle und langfristige Strukturlogiken, um Risiken zu steuern und Margen zu sichern. Sie verantworten die Weiterentwicklung der Handelsarchitektur – von der Asset-basierten Optimierung über langfristige PPAs und strukturierte Produkte bis hin zu komplexen Cross-Commodity-Strategien. * Enge Abstimmung mit Risk, Middle Office und Portfolio-Management zur Ertragsmaximierung bei kontrollierter Volatilität * Ausgeprägtes Verständnis für Strom- und Gasmärkte, Marktdesigns, Regelenergiemärkte, CO₂-Handel und Commodity-Derivate
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