Aufbau und Weiterentwicklung von Marktrisiko-Modellen (z. B. VaR / CVaR / ES, Stress Tests, Backtesting, Limit-Framework) Ausbildung – Abgeschlossener Master / PhD in Mathematik, Physik, Informatik, Ingenieurwesen, Statistik, Ökonometrie oder gleichwertige Berufserfahrung mit nachweisbarer Tiefe in quantitativen Methoden und Softwareentwicklung
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